Drammaturgo e regista, dal 1996 direttore artistico del Teatro Stabile di Brescia, Lievi ha iniziato l'attività teatrale nei primi anni Ottanta, fondando a Gargnano (BS), insieme al fratello Daniele, scenografo, il Teatro dell'Acqua. Culmine di quella felice stagione è stato l'allestimento del Barbablù di Trakl, giunto nel 1984 alla ribalta internazionale della Biennale veneziana.
L'anno successivo ha realizzato a Francoforte la messinscena di La miniera di Falun di Hofmannsthal: è stato, questo, l'inizio di una memorabile avventura nei paesi di lingua tedesca. Ricordiamo, tra gli spettacoli di maggiore successo, Il ritorno a casa di Cristina di Hofmannsthal (1987), Sonata di fantasmi di Strindberg (1988), Il nuovo inquilino di Ionesco (1988), Käthchen von Heilbronn di Kleist (1988), Enrico IV di Pirandello (1989), Il tempo e la stanza di Botho Strauss (1990), Aspettando Godot di Beckett (1991), Fratelli d'estate di Cesare Lievi (1992), Sei personaggi in cerca d'autore (1993) e I giganti della montagna di Pirandello (1994), oltre a numerose regie di opere liriche.
La presenza di Cesare Lievi sui palcoscenici italiani, nella seconda metà degli anni Ottanta, è sostanzialmente circoscritta ai due spettacoli del "progetto Goethe" di Brescia - Torquato Tasso (1986) e Clavigo (1988) - e alla Morte di Empedocle di Hölderlin (1987).
Nella prima metà degli anni Novanta, la ripresa di Barbablù, il suo Varieté - un monologo, ma soprattutto Tra gli infiniti punti di un segmento (1995), segnano la sua definitiva affermazione in Italia.
Tra i suoi spettacoli successivi: Donna Rosita nubile di Lorca (1996), Festa d'anime (1996), Schifo di Robert Schneider (1996), Lezione di Gian Mario Villalta (1997), una nuova messinscena di Caterina di Heilbronn di Heinrich von Kleist (1997), Alla meta di Thomas Bernhard (1999), Il giorno delle parole degli altri di Lievi (1999), Sulla strada maestra di Cechov (1999), Il nuovo inquilino di Ionesco (2000), Spettri di Ibsen (2001), Il principe costante di Calderon de la Barca (2001) e The Country di Crimp (2001). Il 5 febbraio 2002 ha debuttato al Teatro Bonci di Cesena con Erano tutti miei figli di Arthur Miller.
Numerose, in questo periodo, le sue regie liriche nei principali teatri d'opera in Italia e all'estero, tra cui vanno citate Cenerentola di Rossini al Metropolitan di New York, Gesualdo di Schnitke all'Opera di Vienna e L'oro del Reno e Valchiria di Wagner a Catania.